[系列文目錄] 計量經濟學 An introduction to Econometrics

序  -  “ All models are wrong, but some are useful. ”

計量經濟學是一門綜合學科，以數理經濟學和數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證研究）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。

作為資工踏入金融領域的第一門課，這門課用了許多數理統計方面的知識，讓沒有上過初統的我有點理不出頭緒；且在大多數的計量經濟學課程中，較少談論到推導的過程，讓這門課與其他課程的銜接（如機率、現代）變得困難。

因此在本筆記中，嘗試加了一些訊號、線代、機率的觀點來試圖讓一些公式或現象變得直覺一些，希望對大家的理解有所幫助。

目錄

一、基礎金融

• Finance - Ch1 金錢的時間價值 time value of money
• Finance - Ch2 資產報酬計算 Asset Return Calculations

二、基礎數學：線性代數、微積分

• Linear Algebra - Ch4 線性映射 Linear Transformation
• Linear Algebra - Ch5 矩陣對角化 Diagonalization of Matrice
• Linear Algebra - 主成分分析 Principal components analysis, PCA

三、迴歸分析：統計、機率、古典迴歸

• Probability and Statistics - 統計心法：常態分佈、大數法則 與 中央極限定理
• Probability and Statistics - 變異數 (variance) 相關指南：變異數、共變異數、共變異矩陣、相關係數
• Probability and Statistics - 假設檢定：基本流程總整理 Process of Hypothesis Testing Statistics
• Probability and Statistics - 古典線性迴歸模型：單變量線性回歸模型 與 高斯－馬爾可夫定理
• Probability and Statistics - 古典線性迴歸模型：複線性迴歸模型、限制迴歸、迴歸適配度 R square
• Probability and Statistics - 線性迴歸診斷：異質變異 與 自相關 Linear Regression Diagnostics : Heteroscedasticity and Autocorrelation

四、時間序列分析

• Time Series Analysis - 穩態時間序列簡介 Introduction to Stationary Time Series
• Time Series Analysis - 時間序列模型基本概念：AR, MA, ARMA, ARIMA 模型
• Time Series Analysis - ARMA 模型進階觀念

簡介

計量經濟學以古典回歸（Classical Regression）分析方法為出發點。依據數據形態分為：

• 橫截面數據回歸分析（Regression Analysis with Cross-Sectional Data）
• 時間序列分析（Time Series analysis）
• 面板數據分析（Panel Data Analysis）

新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料 (Panel Data)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。

References

wiki - 計量經濟學